Negociação de opções radioativas

Curso de domínio de negociação radioativa.

Curso de domínio de negociação radioativa.

Você paga: $ 33.97.

Entre em contato conosco via: [& # 160; protected] Ou Skype: adam. road (Viking Adam) para saber como pagar e obter os cursos em vez de check-out com sistema automático.

Descrição.

Curso de domínio de negociação radioativa.

O CD da série Mastery CD inclui exemplos diferentes dos métodos de renda discutidos no The Blueprint. Oferecemos o CD & # 8217; S, pois alguns investidores preferem aprender (e aprender melhor) com um formato de mídia de áudio / visual, em vez de ler sozinho. O CD da série Mastery & # 8217; s não cobre tudo o que está no The Blueprint, mas oferece diferentes exemplos dos Métodos de Renda e alguns exemplos de gerenciamento / acompanhamento de negociação dos Métodos de Renda.

Os 6 CDs de maestria:

F. O.R. T.S CD & # 8211; Em profundidade, veja os 3 princípios fundamentais dos Começos dos Métodos de Renda RadioActive Trading & # 8211; Como usar corretamente IM # 1 e # 2 Lucros com Pts & # 8211; Olhar detalhado para IM # 3 e IM # 4 para redes de dinheiro para bala e # 8211; Os usos estratégicos de IM # 5 e IM # 6 AIM: Advanced Income Methods & # 8211; IM # 7 e # 8, e as vantagens da IM # 9 Combinando Métodos de Renda & # 8211; Ao combinar o IM & # 8217; s, você pode melhorar seus lucros e reduzir ainda mais seus riscos!

Estimados investidores:

Tenho sido um comerciante de ações ativo há mais de 50 anos e um comerciante de opções ávidos por mais de 20 anos. Todos os sábados, eu olhava no jornal para encontrar opções com o melhor retorno de chamadas cobertas. Este processo levaria literalmente horas. Primeiro, tive que encontrar os estoques que pareciam promissores. Em segundo lugar, tive que encontrar as melhores opções. Finalmente, tive que fazer cálculos para determinar os melhores retornos.

Eu pensei, # 8220; Tem que haver uma maneira melhor. & # 8221; Em 1997, um colega e eu tivemos uma ideia # 8211; Por que não usar o poder da Internet para coletar os dados e usar computadores para fazer os cálculos. Construímos um site para fazer exatamente isso. Usei o site para encontrar as melhores opções em vez de usar o jornal. Eu estava tão animado que eu mostrei a outros comerciantes e deixá-los usá-lo também.

Foi tão bem sucedido que decidi abrir o site para o público e # 8230; e PowerOptions nasceu.

Desde 1997, construímos uma equipe vencedora para apoiar e continuar o desenvolvimento das ferramentas e estratégias das ofertas do PowerOptions. Nós agora incluímos mais de 150 páginas em nosso site premiado e cobremos 23 das estratégias de opções mais populares. O PowerOptions foi revisado e aclamado por muitos na indústria: Forbes, AAII, Active Trader Magazine, New York Post e Nightly Business Report para citar alguns.

PowerOptions é tão inovador, o US Patent and Trade Office nos emitiu patentes em 1997, 2007, 2010 e 2012.

Em 2000, assumimos a operação do OptionFind, um site que possui capacidades de mecanismos de pesquisa de opções semelhantes.

Muitos de nossos assinantes nos disseram que amaram o sistema, mas tiveram problemas para encontrar o tempo para fazer suas próprias opções de pesquisa. Eles sugeriram que oferecemos um serviço de boletim consultivo. Nós lançamos esse serviço sob o nome PowerOptionsApplied em 2005. Este serviço usa nossa experiência e ferramentas patenteadas para pesquisar, publicar e gerenciar o que sentimos são excelentes trocas de opções. Oferecemos Chamadas Cobertas, Spreads Diagonais e Condores de Ferro até agora, mais de suas estratégias favoritas para vir.

Também em 2005, lançamos nossa primeira publicação na arena de educação de opções. Chamadas cobertas: estratégia agressiva para o investidor conservador é um curso de auto-estudo. Inclui um DVD, um livro de 130 páginas e uma pasta de trabalho para ajudar os comerciantes de opções de início a aprender os conceitos básicos da estratégia de negociação de opções mais popular: Chamadas cobertas. O curso também inclui 2 meses gratuitos do serviço de inscrição on-line PowerOptions.

Em 2008, lançamos nossas segunda e terceira publicações para complementar nosso kit de chamadas cobertas de auto-estudo e # 8230; Naked Puts: Power Strategies for Consistent Profits é um texto de nível iniciante que ilustra os detalhes do uso de opções garantidas em dinheiro para adquirir ações com desconto e gerar renda. Abrange os fundamentos da estratégia de compreender a teoria, entrar em um novo comércio e abrange todo o caminho através do gerenciamento de comércio.

Estratégias de opções de proteção: Marty Puts and Collars cobre estratégias confiáveis ​​para gerar renda consistente e fornecer seguro, especialmente em tempos de crise financeira e incerteza. Os tópicos de discussão incluem dicas sobre como entrar em estratégias de proteção e as teorias por trás deles, bem como selecionar os estoques certos e combinações de proteção adequadas para investir no mercado volátil de hoje.

Também em 2008, adquirimos os direitos à metodologia da RadioActive Trading. Esta metodologia de investimento é apenas uma estratégia que as opções que os investidores podem usar, mas a negociação e o # 8220; RadioActive & # 8221; dá aos investidores uma grande chance de ganhar dinheiro e manter o seu capital enquanto o fazem. O site RadioActiveTrading oferece muitos materiais educacionais para obter qualquer investidor com qualquer nível de experiência em opções de negociação com a munição que ele precisa para ser bem sucedido. Depois de aprender a metodologia, os investidores podem implementar o próprio estilo de negociação com a ajuda das ferramentas PowerOptions, ou olhar sobre o ombro da equipe de negociação da RadioActive à medida que eles escolhem e publiquem trades para os assinantes do boletim informativo da FUSION.

Mais recentemente, em 2010, publicamos nosso quarto texto educacional. Iron Condor: Estratégia neutra para lucro incomum. Os conceitos, idéias, regras de polegar e os exemplos do mundo real apresentados no texto foram obtidos no boletim informativo da PowerOptionsApplied sobre a estratégia da estratégia. Os leitores podem tirar as lições aprendidas pelo boletim informativo PowerOptionsApplied e repetir o bem e renunciar ao ruim para investir de forma rentável usando a estratégia Iron Condor. Este texto apresenta exemplos do mundo real, lucros do mundo real e erros do mundo real, o conceito de negociar de forma óptima os Condores de Ferro, equilibrando o risco, a recompensa, a volatilidade, as perdas e outros parâmetros para obter os melhores resultados da negociação da estratégia.

Minha equipe e eu somos investidores ativos; Usamos as ferramentas PowerOptions e pesquisamos todos os dias. Estamos, portanto, pessoalmente empenhados em fornecer-lhe um serviço de qualidade e um valor excepcional.

1 revisão para o curso de domínio de transmissão radioativa.

539165 397775Is excelente como suas outras postagens: D, cumprimentos para postagem. 977344.

Análise da RadioActive Trading.

Este serviço fornece uma metodologia de negociação que mostra como proteger sua desvantagem, independentemente do valor em risco que o faça confortável. Powered by PowerOptions.

Avaliação do Editor.

3/5 Avg. Avaliação do utilizador.

RadioActive Trading Avaliado por: Alpha Judge.

Resumo da revisão:

Mais comentários relacionados com AlphaJudge:

Comentários dos usuários.

A operação ativa de rádio administrada por Kurt Frankenberg oferece estratégias de negociação de opções. Para um investidor tradicional desconfortável com a negociação de opções, isso pode ter um pouco de adicional a oferecer; Isso proporcionará uma espiada no mundo das trocas de opções.

Parece que ele tem uma habilidade para nomes elaborados para dar a suas estratégias uma aura de exclusividade. Mas não se assuste com os nomes; são estratégias simples de negociação de opções re-empacotadas sob novos nomes. O que ele adicionalmente oferece é ajustar o risco e o retorno do portfólio; Isso pode ser algo que possa beneficiar os comerciantes principiantes.

Mas o jogo vale a pena a vela? Pode-se comprar o "material de estudo" ou pode se inscrever para uma assinatura. O tapete de estudo mais barato custa cerca de US $ 400 e o mais caro custa cerca de US $ 600. Mas se você entrar diretamente nela, você pode achar isso um pouco complicado. Portanto, é melhor ter uma idéia justa das estratégias básicas de negociação de opções. E graças à Internet, você pode ler isso gratuitamente em múltiplos lugares. E se você um pouco mais trabalhador, você pode ter uma forte fundação das técnicas de negociação de opções.

Então, por que você precisa da ajuda de Kurt? A resposta é que você não pode. O que ele acrescenta é ajustes de posição para bloquear lucros ou minimizar riscos de queda. Além disso, ele também pode ajudar a identificar a tendência do preço das ações subjacente e colocar suas negociações de opção de acordo. Os ajustes de posicionamento acima mencionados podem ser complicados para um novato. O lucro é muito importante no comércio de derivativos, mas o gerenciamento de riscos é muito mais importante, pois você pode perder seu investimento inteiro.

Então, se você me perguntar, não vou aconselhá-lo a comprar os materiais de estudo. Se você tem um bom conhecimento básico de negociação de opções, eu pedirei que você leia algumas discussões da Kurt que estão disponíveis gratuitamente. Se eles tiverem sentido, você pode participar da "assinatura de fusão" por US $ 69. Não tenho muita certeza sobre o seu valor; mas isso varia de pessoas para pessoas. Outra questão é que ele distorce os nomes das terminologias estabelecidas. Isso é muito confuso quando você encontra-los. Então, quando ele chama uma chamada abrangida pela estratégia, pode não significar necessariamente uma posição longa em um ativo subjacente e escrever uma opção de chamada sobre isso.

Tendo dito tudo isso, direi que a negociação de opções é um negócio arriscado. Portanto, proteger o risco de queda e bloquear os lucros não é um trabalho fácil. Nessa frente, Kurt tem algo a oferecer.

Escreva uma avaliação Cancelar resposta.

Top Reviews.

Em suma, um serviço que começou provando-se desde o primeiro dia em que foi lançado. Ótimo serviço, ótimo comerciante, excelente empresa.

No geral, um serviço muito interessante que dá acesso a três analistas muito experientes e bem-sucedidos.

Em geral, o vídeo é fácil de seguir e fornece bons conhecimentos sobre os movimentos dos mercados. Esse cara conhece suas coisas.

No geral, este serviço parece muito lucrativo e confiável, dado as estatísticas gravadas.

No geral, este serviço é muito abrangente. Cobrindo muitos pares cruzados em vários intervalos de tempo.

No geral, isso parece um bom serviço, fornecido por um excelente comerciante.

Esta empresa oferece muitos serviços. Algo para todos, mas especialmente os sistemas parecem muito interessantes. E para a qualidade, isso é uma pechincha.

Em geral, este corretor é um dos melhores lá fora. Certifique-se de dar uma olhada se você estiver procurando por um corretor.

Tudo em tudo recomendado se você souber o que você está se importando. Especialista em opções de baixo custo, mas produtos mínimos para o comércio.

Em suma, este é um excelente corretor de desconto canadense que será uma maneira barata de negociar para os comerciantes do dia.

Existe a possibilidade de que você possa sustentar uma perda de algum ou todo investimento inicial. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação.

Blog RadioActiveTrading.

Esta metodologia comercial mostra-lhe como proteger a sua desvantagem e deixar a sua vantagem totalmente aberta para o crescimento.

Can & # 8217; T eu melhor que um Married Put se eu entrei no comércio como # 8230;

Mais uma vez, as questões são apresentadas por investidores sendo introduzidos no RadioActive Trading sobre a entrada comercial.

Executamos comparações a cada poucos meses com base nos comentários dos clientes e nas novas idéias de negociação para limitar o risco - e a cada poucos meses nos sentimos mais confiantes de que a estrutura de Married Put utilizada no RadioActive Trading é o melhor caminho a seguir.

Esta pergunta em particular surgiu em alguns webinars recentes, bem como através de:

"& # 8230; em vez de comprar imediatamente o combo & # 8220; Stock + Protective put & # 8221 ;, não podemos vender um OTM em let & # 8217; s digamos 0.3 delta por exemplo.

Se a colocação é atribuída no vencimento, o crédito inicial recebido pagará uma parte da colocação de proteção.

Se o Put não tiver sido atribuído, podemos começar de novo, o mesmo processo é que as expectativas em relação ao estoque ainda estão em vigor ".

O que isso significa, exatamente?

Todo o novo Comércio RadioActive que abrimos é inserido como compra de ações e compra de um produto remoto, colocamos a opção para controlar o risco.

Mas, como comerciantes de opções, sabemos que nós podemos potencialmente entrar em um estoque em um Discount & # 8217; vendendo Naked Puts.

Quando vendemos uma colocação, entramos a obrigação de comprar ações de ações, se a ação estiver negociando abaixo do preço de exercício de venda do produto expirado. Recebemos um prêmio em frente e temos a oportunidade de comprar ações de ações a um preço mais baixo.

Por que pagar o estoque na frente quando você pode receber o pagamento pela chance de comprar ações mais tarde, a um preço mais barato?

Estas são as perguntas corretas a serem feitas, e o mesmo que eu perguntei quando fui apresentado à RadioActive Trading há cerca de 10 anos. Aqui é o esfregar: não funciona tão bem como você pensaria por causa da estrutura do comércio. Vamos dar uma olhada:

Cerca de 30 dias atrás, em 12 de junho de 2017, este comércio de Alibaba (BABA) apareceu no RPM Reports on Fusion:

Compre para abrir o BABA em $ 139.08.

Compre para abrir o DEC 145 colocar em US $ 14,50.

Investimento total = $ 153.58.

Saída garantida = & # 8211; $ 145.00.

Máximo em risco = US $ 8,58, ou 5,6%

Lucro máximo = ilimitado.

Gráfico de lucro e perdas do BABA RadioActive Trade com os números de 12/06/2017 realizados em 13/07/2017.

A posição tem um sentimento Bullish, com um delta lateral positivo, e traz o pior cenário de apenas uma perda de investimento de 5,6% (apenas US $ 858 em risco com um investimento de US $ 15.358).

O estoque está negociando em cerca de US $ 149,50, + $ 10,42 desde a compra, ou 7,5%.

Claro, a colocação também perdeu valor e atualmente está negociando em US $ 9,25. Nós pagamos US $ 14,50 pela colocação, então temos uma perda de - $ 5,25 na colocação. Mas ganhou US $ 10,42 no estoque que possuímos.

Agora, temos um lucro não realizado de US $ 5,17 no estoque e conjunto, ou cerca de 3,4% em 30 dias. Observe que o estoque ainda está bem abaixo do & # 8216; Break-Even & # 8217; de $ 153.58 - mas já temos lucro.

Mas Couldn & # 8217; T Nós Melhoramos Usando Menos Capital e Obteve o estoque com desconto?

Bem, certifique-se de "num mundo perfeito com o resultado perfeito". Se eu comprei o mesmo DEC 145 colocado em 12 de junho, mas vendi um OTM colocado para obter o estoque a um preço mais barato, eu teria um requisito de capital menor. PODERIA entrar no estoque a um preço mais barato - se o estoque fosse negociado logo abaixo da greve de curto posto no vencimento. Mas o risco é menor? A posição é melhor?

Aqui está a configuração de um & # 8216; Calendar Put spread & # 8217; que poderia ter sido aberto no dia 12 de junho para o BABA - ao mesmo tempo que o RadioActive Married Put:

12/06/2017: negociação BABA em $ 139.08. Digite Calendário Coloque a propagação.

Vender OTM 21-JUL 135 colocar em - $ 3.55.

Compre o DEC 145 em US $ 14,50.

Débito líquido total = $ 10.95.

Risco máximo = $ 10.95, ou 100% do investimento.

Retorno máximo = $ 5.00, ou 45,7% & # 8211; se e somente se BABA estiver negociando direito em $ 135 em 21 de julho.

Tudo bem, deixe isso desaparecer.

O spread do calendário requer apenas US $ 10,95 por contrato para entrar, contra $ 153,58 por ação da Married Put. Definitivamente, não estou dizendo que essa abordagem exige menos capital para negociar. O risco máximo da colocação do calendário é o débito, ou US $ 10,95. Isso é $ 2,37 maior em risco do que o Market Put em US $ 8,58. O% em risco? Ei, a Lie of Leverage funciona nos dois sentidos. Claro, esse spread alavancado tem o potencial de ganhar 45,7% do investimento # 8230, se e somente se o estoque estiver negociando diretamente em US $ 135 no vencimento de 21 de julho. Esse é um ponto alvo difícil (que já foi amplamente superado). Mas, você está se arriscando de 100% do que você investe. O Married Put apenas arrisca 5,6% no pior dos casos. Nem mesmo perto.

Mas, o que mais? O RadioActive Trade dá um delta positivo ao lado positivo. Ganhamos um lucro mesmo que o estoque não tenha chegado ao & # 8216; Break-Even & # 8217; ponto de $ 153.58. Quando abrimos um Comércio RadioActive é porque temos a expectativa de que o estoque aumentará 3-6% nos primeiros 30 dias & # 8230;

O Calendar Put possui um delta lateral negativo. Perde o dinheiro do estoque se move. Vamos dar uma olhada no gráfico deste & # 8216; mais barato e melhor & # 8217; maneira de entrar em um Comércio RadioActive:

Gráfico de lucro e perdas do calendário BABA Colocado com os números de 12/06/2017 em 13/07/2017.

Oops. Isso não parece bom. Com o BABA em torno de US $ 149,50, estamos entrando na zona de perda para o lado positivo. À medida que as ações crescem, fazemos menos e começamos a perder dinheiro com essa abordagem, onde o Married Put está ganhando cada vez mais.

Claro, você coletou US $ 3,55 na frente para vender o OTM. Mas, isso é tudo o que você pode fazer se o estoque se mover no preço. Enquanto isso, o DEC colocar (o mesmo que usado no Comércio RadioActive) perdeu - $ 5,25.

O valor de liquidação atual do spread do calendário é - $ 9.15 (Vender para fechar o putt DEC em - $ 9.25, Comprar para fechar JUL colocar em US $ 0,10. Mas o débito para entrar no comércio foi de US $ 10,95, então estamos com uma perda de - $ 1,80, ou.

-16,4% do que investimos (3X o risco máximo na Married Put - que novamente está com lucro).

Estou dizendo que você nunca deve usar um Short Put / Calendar Put Spread?

Bem, tipo de, se você realmente deseja controlar o risco (o que é a única coisa que podemos controlar no mercado).

Simplesmente vender um Put, chamado "Naked Put" ou "Cash Secured Put" assume muitos riscos negativos. Se o estoque desaparecer, você pode levar grandes perdas à desvantagem, o que eliminará muitos ganhos anteriores.

O Diagonal Calendar Put spread pode ser uma estratégia útil - se você é neutro para baixar em estoque. Essa é a chave. Quando eu abrir um RadioActive Trade, estou selecionando o estoque que eu sinto que tem o melhor potencial para subir de preço nos próximos 30-45 dias, ou menos. Não tenho sempre razão, e é por isso que troco com proteção para começar.

Comparação lado a lado de RadioActive Married Put vs. Calendar Put Spread & # 8211; BABA.

Apenas uma dessas duas estratégias possui uma Zona de Alto Risco - e já estamos lá.

O spread do calendário melhoraria se o estoque tivesse ficado em torno de US $ 140,00? Claro. Mas essa não era a nossa expectativa para o estoque. Se eu tivesse um sentimento grosseiro, consideraria uma propagação do calendário, uma propagação de chamada de urso ou talvez até apenas comprando uma longa colocação.

Mas a estrutura do spread do Calendário não corresponde às minhas expectativas. Se o estoque apenas subisse 3-4% como esperado, o Comércio RadioActive seria lucrativo. O spread do calendário seria em uma pequena perda. Ele está indo na direção errada para a estrutura do comércio.

Eu usaria algum calendário? Claro, na verdade, esse é um dos 12 Métodos de Renda que usamos no RadioActive Trading - nas circunstâncias corretas para o comércio geral. Mas, para usar essa estrutura, se eu espero que o estoque mude para cima? Não, é a estrutura errada e pode ter perdas alavancadas desastrosas.

Então, por que um consideraria fazer isso no lugar de um RadioActive Married Put?

Para usar menos capital. Se usarmos menos capital, o comércio deve ser melhor, certo? Bem, nós provamos que não é realmente o caso.

Para entrar no estoque com desconto. Sim, se a BABA se negociasse abaixo de US $ 135 no vencimento de julho, seríamos obrigados a comprar ações. E nós mantemos o prêmio de $ 3.55. E temos a proteção colocada no lugar. Se esse fosse o caso, teríamos:

Compre 100 partes de BABA em US $ 135,00 (obrigação de colocação curta)

O próprio DEC 145 coloca em US $ 14,50.

Mantenha o prémio JULIO em - $ 3.55 (da venda de 21 de julho 135)

Investimento total = $ 145.95.

Saída garantida = & # 8211; $ 145.00.

Risco máximo = $ 0.95, ou 0.7%

Agora, estaríamos em um risco baixo, casado, com uma base de custo melhor do que a compra do estoque. MAS & # 8230; para que isso aconteça, o estoque precisaria cair -3%. Nós estaríamos no estoque com um preço com desconto, mas estaríamos segurando um $ 145 colocado em um estoque que está negociando abaixo de US $ 135. Novamente, essa não era nossa expectativa para o cargo.

Porque todos queremos gerar renda imediatamente! Uma bênção e uma maldição para a maioria das operações de opções. Não há nada de errado com as estratégias de renda - a menos que eles sejam contra sua expectativa original. Quando você vende premium muito cedo e com muito baixo preço, você muda a dinâmica do comércio. Você provavelmente irá contra suas Expectativas iniciais para o stock & # 8230; e estará em uma zona de perda ao invés de uma zona de lucro. Porque você DEVE gerar premium. Não é sempre a melhor idéia.

Porque, como comerciantes de opções, sabemos que temos opções do & # 8230; Pensando fora da caixa. Tomando o que você sabe e aplicando-o para melhorar ou aumentar os lucros em uma nova estratégia. Não há nada de errado com isso, na verdade, fiz esta abordagem de colocação de calendário com os meus 3 primeiros negócios radioativos em 2007. Adivinhe o quê? Eu perdi em todos os 3 onde eu teria tido lucro, simplesmente abrindo o estoque e colocando a combinação. Lembre-se sempre da estrutura do comércio e suas Expectativas de por que você selecionou o comércio. Don & # 8217; t algemar-se por causa da obtenção de prémio agora.

Bem, esta é uma Comparação & # 8230;

Agora que examinamos a estrutura dos dois negócios, o que nos resta?

Bem, o Calendar Put como um substituto para o Married put realmente só funciona se as suas Expectativas são que as ações não passarão mais de + 1% ou -1% nos primeiros 30 dias, então continuarão a subir de vários% ou mais nos 3-4 meses seguintes.

Se você puder escolher ações de forma consistente (65% do tempo ou mais) que diminuam ligeiramente nos primeiros 20-30 dias, então ganhará 6-8% ou mais nos meses depois, então isso funcionará. E, você não precisa da minha ajuda para ser bem sucedido na negociação.

Mas quando você está procurando um comércio Bullish e identificando ações de alta, a posição de Married Put protegida é o caminho a seguir.

Claro, existem outras comparações trazidas também:

"Por que comprar o estoque? Por que não comprar uma chamada longa do ITM no lugar do estoque por menos capital? "

"Isn & # 8217; t um colar reverso melhor em limitar o risco do que um Married Put?"

Eu ouço você e ouvi outros como você. Confira este webinar arquivado onde comparamos o & # 8216; Poor Man & # 8217; s Married Put & # 8217; (ITM Long Strangle) e o colar reverso contra a posição de colocação RadioActive Married. Clique AQUI para ver a Comparação das Estratégias de Risco Limitado.

Você tem outra configuração que você gostaria de comparar? Deixe-me saber nos comentários!

Por que comprar uma Married Put - Você começa a funcionar subaquática!

Nós publicamos artigos e realizamos seminários sobre esse tópico antes, mas é um equívoco comum sobre nossa abordagem Married Put - RadioActive Trading.

Muitas opções que os investidores avaliam a Técnica RadioActive vêm de um plano de fundo de investimento coberto, vendendo Cash Naked Puts, Trading Credit Spreads ou outras peças combinadas.

Com essas estratégias, os investidores # 8216; geram & # 8217; uma opção premium ou um crédito frente a receita. A maioria dessas estratégias são negociadas usando opções que expiram um mês, ou menos.

Isso permite que eles calculem:

A% se atribuído ou% retorno no melhor cenário A% proteção contra desvantagem - até que ponto o estoque pode se mover antes que o investidor perca dinheiro no cargo no vencimento. Monetariamente, este é o break-even Usando ferramentas como PowerOptions, uma probabilidade teórica de sucesso.

É o segundo ponto que geralmente traz a preocupação de ser -10% ou mais & # 8216; No Hole & # 8217; ou & # 8216; Underwater & # 8217; quando eles vêem pela primeira vez um RadioActive Trade. Mas, esse não é o caso & # 8230;

Deixe olhar para uma chamada coberta. No outro dia, abrimos um RadioActive Trade on Mondelez (MDLZ) para os nossos assinantes da Fusion. No momento em que o estoque estava negociado em US $ 44,66. Vamos olhar essa posição em um momento & # 8230;

Mas, ao mesmo tempo, um investidor poderia ter aberto uma Chamada Coberta como:

Chamada Coberta: 16/03/2017.

Compre 100 ações da MDLZ em US $ 44,66.

Vender para abrir 1 chamada 31-MAR 45 em - $ 0.65 (15 dias fora do prazo)

Total de Out of Pocket / Break Even = $ 44.01.

Risco máximo = $ 44,01, ou 100% (do investimento se o estoque for $ 0,00)

Max. Retorno /% se Atribuído = 2,2% (se o estoque estiver acima de US $ 45,00 em 15 dias. Isso inclui o prêmio de US $ 0,65 e o ganho de capital da compra de ações para o preço de exercício)

% Downside Protection = 1,5% (até onde o estoque pode cair antes de perder dinheiro no comércio)

Lucro e perda de MDLZ Covered Call.

Nós sabemos de frente que nosso retorno máximo, o melhor caso, é $ 99.00 de lucro ou 2.2% & # 8211; se a MDLZ estiver acima de US $ 45,00 em 31 de março.

Nós também sabemos que vamos perder dinheiro com essa chamada coberta se a MDLZ estiver abaixo do saldo de $ 44.01 em 31 de março, nossa base de custos para a chamada coberta, e poderíamos perder muito dinheiro se o estoque caindo -10% -15% ou mais com esta configuração.

Mas, nós conhecemos o break-even na frente, e que precisamos que o estoque esteja acima de US $ 44,01 em 31 de março para obter qualquer lucro.

Bull Put Credit Spread: 16/03/2017.

Digamos que você era otimista na MDLZ, mas você queria usar um comércio de alavancagem espalhada. Você poderia ter aberto um curto prazo Bull Put Credit spread como:

Vender para abrir 31-MAR 43.50 colocar em - $ 0.38.

Compre para abrir 31-MAR 41.50 colocar em US $ 0.11.

Total de Crédito Líquido / Máx. Lucro = - $ 0,27, ou 15,6%

Max. Risco = $ 1.73, ou 100% (margem necessária para colocar o comércio)

Probabilidade acima de US $ 43,50 = 74,6%

Break Even at Expiration = $ 43.23.

Risco: Relação de recompensa = appx. 6.5: 1 (perda máxima / lucro máximo = $ 1.73 / $ 0.27 = 6.41)

Lucro e perda do MDLZ Bull Colocam propagação de crédito.

Novamente, sabemos de frente que nosso objetivo é ganhar o retorno máximo de 15,6%, se a MDLZ permanecer acima de US $ 43,50 em 31 de março. As duas posições expiram sem valor e manteríamos o crédito líquido de US $ 0,27.

Nós também sabemos que vamos perder dinheiro nesse spread de crédito se a MDLZ estiver abaixo do saldo de $ 43.23 em 31 de março, e a perda máxima de $ 1.73 ocorreria se o estoque fosse inferior a $ 41.50. Isso seria mais de 6 vezes o lucro potencial máximo # 8230; uma perda total eliminaria 6 ou mais posições anteriores & # 8217; ganhos.

E, novamente, conhecemos o ponto de equilíbrio na frente, que pode ser um preço-alvo para ajustar a posição para minimizar a perda.

Risco Limitado - RadioActive Trade.

Então, aqui está a posição que abrimos no MDLZ para nossos Assinantes Fusion em 16/03/2017:

Compre 100 ações da MDLZ em $ 44.66.

Compre 1 2018-JAN 47 coloque em US $ 5,40 (309 dias até o vencimento)

Investimento total = $ 50,06.

Saída Garantida = - $ 47.00.

Risco máximo = US $ 3,06, ou 6,1%

Lucro máximo = ilimitado (importante, pois somos otimistas em MDLZ)

Lucro e perda de MDLZ RadioActive Trade.

Esta é uma estrutura diferente, mas ainda uma posição de alta. Não há retorno máximo calculado, pois a vantagem é ilimitada.

O risco máximo é de US $ 3,06, o que é maior do que o spread Bull Put, mas essa perda monetária representa apenas 6% do que investimos na posição - não 100% do investimento, tal como ocorre com o spread Bull Put. E, essa perda máxima provavelmente só será realizada no vencimento, que está a mais de 300 dias de distância.

O que nos leva ao equilíbrio. Das 3 posições, o RadioActive Married Put é o único onde o equilíbrio é aumentado. Agora vemos uma taxa de equilíbrio de US $ 50,06, que é 12% superior ao preço atual das ações. Aqui é onde as perguntas chegam:

Por que adicionar custo para a posição? Você não vai fazer um centavo até o estoque exceder $ 50,06?

Resposta: Correto & # 8230; se e somente se tivéssemos realizado a MDLZ até o final de janeiro de 2018, não fizemos ajustes na posição e não aceitamos dividendos. Se mantivéssemos a posição até o final de janeiro e não fizemos ajustes, ainda cobraríamos US $ 0,76 em dividendos, reduzindo o risco máximo para US $ 2,30. Este é menos um risco monetário do que fazer 2 contratos do Bull Put Spread. Além disso, esta é uma posição positiva do Delta - se o estoque subir de US $ 1,00 no primeiro mês, podemos perder apenas - US $ 0,50 na posição de proteção. A posição seria de lucro. O ponto de equilíbrio para a posição de longo prazo só é relevante no vencimento.

Então, a verdadeira resposta é não. Eu poderia fazer um centavo nessa posição se o estoque subir $ 0.20 ou $ 0.25 na primeira semana ou duas. Mas, nossos objetivos são mais elevados.

Mas você pagou US $ 5,40 pela put & # 8230; Você já está subaquático em 12% quando abre a posição.

Resposta: Não. Sim, pagar $ 5.40 por uma colocação de proteção em uma negociação de ações em $ 44.66 parece caro. Mas, nós compramos uma greve de $ 47.00 no dinheiro. Isso significa que US $ 2,34 desse custo de US $ 5,40 são valor intrínseco, e estamos garantidos para recuperar isso. O verdadeiro risco na posição é apenas o valor extrínseco, ou de tempo, na posição. É por isso que o risco máximo é de apenas US $ 3,06.

Ok, então você está US $ 3,06 debaixo d'água ou atrás da bola 8 e precisará do estoque para subir $ 3,16 para fazer um centavo.

Resposta: Novamente, não. O pior caso é uma perda de $ 3.06 - se e somente se:

Nós mantemos a posição todo o caminho até 2018-janeiro expiração e & # 8230; A MDLZ está negociando abaixo de US $ 47,00 por ação e # 8230; Não fazemos ajustes na posição e não aceitamos dividendos ao longo dos mais de 300 dias.

Essa é a única vez que provavelmente percebemos a perda total de $ 3.06 - ou precisamos que o estoque seja negociado acima de US $ 50,06 para obter lucro. E esse não é o plano.

Mas, deixe-nos considerar algo mais: estamos US $ 5,40 ou mesmo $ 3,06 debaixo d'água quando abrimos o cargo? Não. A colocação não é simplesmente um seguro. É um activo que nós compramos. A colocação não vai para US $ 0,00 quando entramos no comércio. Na verdade, tudo o que estamos perdendo - ou são & # 8216; atrás do & # 8217; & # 8211; no comércio quando abrimos um RadioActive Married Put é o spread bid-ask da opção de venda.

No final de 16 de março, quando essa posição foi aberta, vemos um valor de liquidação de:

Venda para fechar 100 ações da MDLZ em US $ 44,88 (até $ 0,22 da compra)

Vender para fechar 2018-JAN 47 colocar em US $ 5,30 (baixo apenas - $ 0,10 da compra)

Valor de Liquidação Total = $ 50.18.

Custo total para entrar em comércio = - $ 50,06.

Lucro após 1 dia de negociação = $ 0.12, ou 0,2%

Ah, então, poderíamos ter feito 0,2% em um dia. Wheee! Claro que esse não é o nosso objetivo. Mas, hey! Olhe para o lucro. Nós poderíamos ter feito mais do que um centavo na posição e o estoque é de US $ 44,88 - ainda em nenhum lugar perto do & # 8216; break-even & # 8217; de $ 50.06.

Ok, mas os outros dois negócios geram renda, diminuem o custo (break-even) e são operações de curto prazo. Eles darão um melhor lucro ao longo do tempo.

Resposta: Vamos ver isso, devemos. Quando abrimos um RadioActive Married Put, temos a expectativa de que o estoque possa subir 3-8% nos próximos 20-40 dias. Deixe-nos dizer que vimos um ganho de 5% (+ $ 2.23) nos primeiros 15 dias - em 31 de março, expiração. A MDLZ fecharia em US $ 46,89. De nossas 3 posições:

Chamada Coberta - Seríamos atribuídos a US $ 45 e ganhariam $ 0,99, ou 2,2% Bull Put Credit - Os puts expirariam sem valor e manteríamos o lucro de US $ 0,27, ou 15,6% RadioActive Married Put - Teríamos um ganho de US $ 2,23 no estoque, mas uma perda de apenas $ 1.20 na colocação (usando o modelo de precificação Black-Scholes). Isso seria um lucro de US $ 1,03, ou 2,1%

Huh & # 8230; parece que se nossas expectativas foram atendidas o & # 8216; custo extra & # 8217; RadioActive Married Put teria o maior ganho monetário. Claro, o Bull Put tem o maior ganho em% devido à alavancagem.

O que nos leva ao outro lado. E se estivéssemos errados, e o estoque caiu -5%, ou - $ 2.23, nos primeiros 15 dias?

Chamada coberta - A chamada de 45 greves expirava sem valor. Se liquidado, a chamada coberta teria uma perda de - US $ 1,58, ou -3,6% do investimento. Bull Put Spread - O longo intervalo de 41,50 expiraria sem valor. Nós teríamos que fazer a atribuição do estoque, ou comprar para fechar a venda curta de 43.50 por um custo de cerca de - $ 1.07. Esta não é a perda máxima, mas é quase 5 vezes maior do que o lucro esperado. Em outras palavras, podemos ter apagado os ganhos de cerca de 5 spreads anteriores com essa estratégia. E em termos de alavancagem, uma perda de - $ 1,07 representa uma perda de -62% do investimento, ou margem para o spread. Yikes. RadioActive Married Put - Teríamos uma perda não realizada de US $ 2,23 no estoque. Mas, teríamos um ganho na colocação de cerca de US $ 1,25 (o preço seria de cerca de US $ 6,65). Se liquidarmos a posição, teríamos uma perda de apenas US $ 0,98, ou -1,9% de nosso investimento.

Então, & # 8230; são os negócios de curto prazo que geram renda e diminuem as melhores tradições?

Não neste exemplo. O RadioActive Married Put teve um maior ganho monetário (mas menor) se nossas expectativas estavam corretas. Se estivéssemos errados, o RadioActive Married Put teria uma menor perda monetária e percentual em comparação com as outras duas estratégias.

É por isso que defendemos essa estratégia e por que a comercializamos em nossas contas pessoais.

Talvez você sinta um aumento de 5% em 15 dias é um pouco extremo. Mas eu vou deixar você com isso:

Nós já mostramos como a proteção colocada não o coloca atrás da bola 8 quando a posição é aberta, e o & # 8216; break-even & # 8217; em um Comércio Radioactivo devido ao custo da colocação é apenas relevante no vencimento - vários meses a tempo. Mostramos como o RadioActive Married Put poderia ganhar mais do que essas estratégias de renda com um aumento de 5% e perder menos que as estratégias com uma queda de -5%. Efeitos de portfólio a longo prazo: se o seu plano de negociação de chamadas cobertas for de 2% a cada 14 dias ou mais, você viu como uma redução de -5% resultaria em uma perda de -3,6%. Essa perda, embora pequena, levaria quase 2 vitórias anteriores. Pense sobre a matemática sobre isso & # 8230; você precisaria ter mais de 65% do tempo para lucrar a longo prazo. E não seria tão grande lucro. Se o seu plano de negociação da Bull Put for fazer um ganho de alavancagem de 15%, com uma probabilidade de sucesso de 75%, você provavelmente abrirá posições com risco de 6: 1 ou 7: 1: razão de recompensa. Isso significa que você precisa estar bem mais perto de 85% do tempo para lucrar a longo prazo. Novamente, sim. Se você controlar o risco e fazer apenas 2,1% nos vencedores e perder apenas -1,9% nos perdedores, você pode realmente estar errado com mais freqüência do que direito e ainda ganhar dinheiro. Como mencionei, nossos objetivos de lucro são mais altos e realizáveis, para cada posição e, às vezes, podemos realmente cancelar o risco em nossos Negócios Radioativos.

Você já viu a taxa de sucesso que você esperava com a Estratégia de chamada coberta? Seu portfólio está cheio de ações que diminuíram para que escrever novas chamadas com o menor preço de exercício corre o risco de ser atribuído a uma perda?

Você já viu negociações bem sucedidas em spreads de crédito, apenas para assistir seu portfólio perder valor ao longo do tempo, mesmo com uma taxa de sucesso de 70% ou mais?

Talvez seja hora de considerar uma estratégia de negociação diferente e veja como as técnicas da RadioActive Trading podem melhorar seu portfólio.

Married Puts é mais eficaz quando está correto.

Married Put Lucros Comparado com os lucros de Stock Only:

O uso de ações casadas para proteger e garantir uma posição de estoque tem certas compensações de risco / recompensa. Cada posição é um pouco diferente. Seus resultados de lucro dependerão de sua seleção de ações, quanto você tomará com a compra da colocação e quais os métodos de renda que você aplica ao cargo. Dois investidores diferentes que tomem posições no mesmo estoque provavelmente terão resultados diferentes apenas por causa de suas escolhas individuais para o preço de exercício da colocação, o método de renda a ser aplicado e quando durante o ciclo de retenção aplicar o método. Recentemente, um investidor nos escreveu sobre algumas preocupações de lucro com uma de suas posições marcadas:

& # 8220; O DB de estoque foi comprado 10-4-16 usando o Married Put. O estoque subiu 57%. Estou apenas mostrando um lucro de 16% devido ao Put. Concedido Hindsight é 20/20. Eu percebo que este é um retorno muito bom em 5 meses. & # 8221;

Esta não é uma preocupação incomum para um investidor em um mercado de touro usando a metodologia de colocação casada que ensinamos no The Blueprint. Os retornos para uma posição de colocação casada serão inerentemente menores para um estoque que cresça rapidamente devido ao custo do seguro de colocação. Se soubéssemos que o estoque aumentaria 57% ao longo de 5 meses, é claro que teria sido mais lucrativo não ter o casado. No entanto, a retrospectiva é 20/20 como apontou o investidor. Mas. se o estoque tivesse diminuído em 57%, a história teria sido bastante diferente. A colocação casada teria limitado a perda para apenas cerca de 4% em vez do total de 57%.

Nessa situação, o ganho ajustado de risco de 16% com uma perda máxima possível de 4% é um retorno realmente muito bom.

No entanto, um aumento de estoque de 57% que produziu um retorno de posição de 16% casado parecia incomparável. Foi nossa experiência que a posição de aposentadoria casada deve participar de 50% a 75% do retorno do estoque apenas. Neste caso, teríamos antecipado um retorno de 28 a 43% para a posição de colocação casada. Nós investigamos e fizemos uma análise de posição de posição casada para entender melhor a discrepância.

O que encontramos com a análise de posição:

Não vou entrar nos detalhes do comércio e arriscar-me a perder o foco na diferença de rentabilidade. Examinar os detalhes do comércio revelou alguns princípios básicos da metodologia de colocação casada que não foram seguidos. Ao fazer uma análise de posição casada, encontramos:

A posição de colocação inicial estava muito longe no dinheiro (ITM). Comprar uma colocação que era 40 +% de ITM, em vez de menos de 20% de ITM, conforme recomendado no The Blueprint, dificultou o lucro do estoque. Coloca mais de 20% que o ITM crie uma posição muito segura, mas se o preço de postura for alto demais, a probabilidade de o estoque atingir a rentabilidade é muito baixa. Os ganhos de capital são sacrificados pela alta segurança do cargo. Por outro lado, coloca o dinheiro (ATM) ou fora do dinheiro (OTM) tem o potencial de muito risco para o cargo.

Precisamos equilibrar o risco vs. recompensa com nossa escolha de apostas casadas. Nossa regra geral, conforme ensinado no The Blueprint, é um nível de risco de 5-9% para a posição de aposentadoria casada. Talvez considere tanto como um risco de 7-8% se você for otimista no estoque com boas taxas de crescimento. As maiores taxas de risco aumentam a rentabilidade do aumento de um preço das ações. Maior risco para maiores recompensas.

Uma segunda observação que afetou adversamente esta casada é o uso de uma chamada coberta escrita contra o estoque (IM # 1) para obter renda para reduzir o custo do seguro de venda. A primeira chamada escrita expirou sem valor e reduziu com sucesso o custo da posição. Mas uma segunda chamada foi escrita logo antes do estoque aumentar significativamente. Quando o estoque subiu rapidamente, excedeu o preço de exercício da chamada. Esta é uma condição muito ruim para uma posição de colocação casada, porque você perde dinheiro na colocação e se torna coberta do lucro de estoque com a chamada curta. É essencial rolar o preço de exercício da chamada quando excedido pelo preço das ações. Às vezes, o preço de exercício da chamada é excedido devido a uma lacuna no preço das ações, com pouca oportunidade de rolar imediatamente. Nesse caso, considere um reparo da posição descrita neste vídeo. Nesse caso, a segunda chamada que foi escrita foi bem ITM e reduziu o ganho potencial para toda a posição. Se a segunda chamada não foi escrita, os lucros da posição teriam sido superiores a 22% em vez de 16%.

A colocação adequada da colocação combinada com a manutenção correta da segunda chamada resultaria em um lucro 35% + em vez dos 16% no presente. Um retorno que está mais próximo de 60% do ganho realizado pelo estoque sozinho e uma figura que geralmente experimentamos com a metodologia de colocação casada do The Blueprint.

Gerenciamento de posição para lucro & # 8211; LITE Análise da Posição Revisitada.

Married Put Position Management da LITE Phase 2.

Na semana passada, escrevemos (artigo da Fase 1) sobre algumas decisões que deveriam ser feitas na análise de posição casada de LITE. Desde então, as medidas de gerenciamento de posição foram tomadas para melhorar sua rentabilidade.

Foram sugeridas três etapas alternativas:

Liquidar agora para um lucro de 15% após 4 meses na posse de posição para mais valorização de preço, mas se o preço permaneceu constante, o lucro cairá para 11%. E se o estoque declinou um lucro de 3% foi garantido. Escreva um ato coberto de US $ 50 no pagamento coberto de dinheiro (OTM), o que garantiria 15% + se o estoque permanecesse constante em US $ 47.90 ou fosse maior.

O investidor escolheu o passo três na crença de que a tecnologia de detecção 3D desenvolvida pela LITE proporcionaria crescimento futuro. Portanto, ao invés de dinheiro agora ou apenas segure, ele optou por ganhar mais algum rendimento enquanto aguardava o avanço contínuo do preço das ações.

Depois de vários dias no estoque LITE, há mais decisões de gerenciamento de posição a serem feitas.

Durante o fim de semana, o Barron & # 8217; s imprimiu um artigo (por Tiernan Ray p.24) que discutiu LITE e sua tecnologia de detecção 3-D. O seguinte dia de negociação LITE avançou novamente para um máximo de US $ 50,20. E depois avançou no dia seguinte para mais de US $ 51. Talvez esse movimento de preços deveria ter sido esperado quando o preço das ações saltou sobre a Banda de Bollinger em alto volume. Uma indicação de que algo é diferente e muito positivo.

O aumento contínuo no preço das ações para um máximo de US $ 51,25, criou várias oportunidades de gerenciamento de posição agradáveis ​​que foram sugeridas na análise de posição Power Options:

O preço das ações aumentou para o preço de exercício da chamada coberta apenas escrito e precisava ser enrolado e desabafado para permitir uma maior valorização do preço das ações. Em retrospectiva, teria sido ainda mais rentável não escrever a chamada e apenas aguardar a valorização do preço. A colocação tinha apenas 30 dias antes do vencimento e perderíamos nosso seguro. Mas rolar o lançamento no tempo e para cima no preço de exercício poderia bloquear lucros adicionais, mais prova de balas e comprar mais tempo. Sim, custa mais para enrolar a colocação.

Ambas as oportunidades de gestão foram aproveitadas, como sugerido na análise de posição, para aumentar a rentabilidade potencial da posição LITE. A nova posição tinha as seguintes características:

O retorno garantido mudou de 3% para 11%, rolando a colocação (IM # 4) em preço de operação. Mover a saída no tempo, desde uma extensão da hora do seguro de 32 dias para 122 dias, rolando a chamada (IM # 2) para uma greve de US $ 55 e no tempo, proporcionou espaço para o LITE continuar a subir de preço sem ser chamado.

Essas ações bloquearam mais lucros e proporcionaram tempo para ver se esse preço no preço das ações tem as pernas para avançar. À medida que o preço das ações muda, a análise da posição Opções de energia continuará buscando oportunidades de aumento de lucro.

Analisando Married Ponts com a Ferramenta de Análise de Posição do PowerOptions.

Análise de uma posição de colocação casada:

Aqui, no Power Options e Radio Active Trading, fornecemos ferramentas para ajudar os investidores a encontrar, analisar e gerenciar seus investimentos. We do not make recommendations or give advice on how and when to trade individual stocks or options. So a question like, “What should I do next”, is rather awkward. We do not want to give advice, but will work with the self-directed investor to find the information they need to analyze their position and make there own decisions.

I recently spoke to an investor about a position he had in LITE $47.90 +1.30. He wanted my advice on what to do with the married put position. Continue lendo & rarr;

Blog RadioActiveTrading.

Esta metodologia comercial mostra-lhe como proteger a sua desvantagem e deixar a sua vantagem totalmente aberta para o crescimento.

Marcado com opções radioativas.

Chamadas cobertas são para SUCKERS & # 8230; (Parte dois)

Então, eu sei que arruinou algumas penas com esse último título e # 8230; então eu decidi usá-lo novamente!

Na última publicação, mostrei quanto tempo os comerciantes de chamadas e os fabricantes de mercado dependem da vontade dos vendedores de chamadas cobertas de tomar menos quando ganham e desistir de mais quando perdem.

Não é de admirar que a venda de chamadas cobertas seja a primeira coisa que a maioria das pessoas se expor no mundo das opções de negociação e # 8230; Para as pessoas que conhecem, é bom ter mais patsies na mesa!

Mas você provavelmente ficará um pouco quente sob o colar sobre as estratégias de opções que você já vendeu agora (sem trocadilhos), então eu irei ilustrar outro exemplo que fará com que você tome um segundo , muito DURAMENTE olhamos as chamadas cobertas e os seus primos de beijos. Desnudo coloca.

Talvez eu convença você de que outras alternativas merecem um segundo aspecto também. Devemos?

Na última publicação, havia três comerciantes: o comprador de chamadas longas, o vendedor de chamadas cobertas e o fabricante de mercado. Todos os três eram otimistas em um estoque e os três ganharam alguns, perderam alguns. Mas o vendedor de chamadas cobertas foi o único com perda líquida.

ESTA vez eu mostro a todos que obtem uma perda líquida & # 8230; exceto para o cara que (com sabedoria) compra SEGUROS quando ele pega estoque.

Então nossos heróis são touros. Auspicious Al não precisa de hedge; ele sabe como tempo o mercado, afinal. Bob Bullish gosta de vender puts & # 8230; a & # 8220; paridade & # 8221; comércio de uma chamada coberta. O que nos leva ao conservador Calvin, que não pode se comprar para comprar um estoque sem também pegar uma opção para se proteger.

Aqui é como esses caras e # 8217; Negociações:

Auspicious Al pega 100 ações da XYZ em US $ 100 por ação. Aqueles $ 100.000 investidos.

Bullish Bob vende os $ 100 colocados por US $ 5. Ele leva US $ 500, mas precisa manter $ 10000 na mão para comprar o estoque no caso de ele ser atribuído: total de $ 9500 amarrado.

Conservador Calvin pega ações como Al, mas também compra seguro: US $ 100 por ação, mais US $ 5 por ação para se proteger. O seu é o maior valor investido: US $ 10.500.

O estoque subiu 20% !! Todo mundo ganha dinheiro:

Al guarda $ 2000, quando vende. Com base nos US $ 10000 que ele colocou, esses 20% são.

Bob recebeu $ 500, mas foi em uma despesa menor de US $ 9500. Chalk up Bob para 5,26%.

Conservador Calvin obtém uma ação no valor de US $ 120, e uma pena não vale nada. Ele faz uma rede de 15%, não tão impressionante como Al, claro e # 8230; Mas mais pelo dinheiro do que o cara que o vendeu!

Próximo jogo: diga que tudo foi o mesmo & # 8230; mesmo período de tempo, perspectivas, etc. Somente desta vez, algo dá errado. O estoque está abaixo de 20%!

Assumindo que a Al não reinvestir seus ganhos e apenas usa $ 10000 de seus 12.000 capitais e # 8230; ele perde $ 2000. De volta à estaca zero.

(Eu deveria pausar aqui e apontar que, se Al DID reinvestir seus ganhos em 120 ações de US $ 100 que caíram 20% e 8230, ele estaria no buraco, NÃO de volta ao quadrado)

Bob Bullish terá que pony até $ 100 dólares por ação & # 8230; US $ 10.000 no total & # 8230; para pegar um estoque que agora vale US $ 80. Ele terá recebido um pouco de prémio para fazê-lo, US $ 500 da venda da venda. Esse $ 9500 para um ativo agora vale US $ 8000. Portanto, sua perda não é de 20%, mas 15,78%. Bob faz melhor do que Al dessa maneira, perdendo uma quantidade de dólar mais baixa e uma porcentagem menor.

Muito ruim que Bob agora está olhando uma perda líquida apesar de # 8230; 🙁 Seu ganho de US $ 500 não foi suficiente para compensar a perda de $ 1500, então ele poderia se quebrar mesmo como Al.

O conservador Calvin, por outro lado, cobra em sua colocação para vender o estoque em US $ 100 por ação e # 8230; ele pagou US $ 105 por ação, tanto para o estoque quanto para o put, então ele perdeu $ 5 e # 8230; ou 5%.

Calvin ganha $ 1500, e perde US $ 500 por um ganho de US $ 1.000. No mesmo mercado que os outros caras não conseguiram trabalhar para eles. Hmmm & # 8230;

Ei pessoal e # 8230; veja o ponto que eu procuro fazer? Todas as seis dessas peças (uma vitória e uma jogada perdedora para cada comerciante) foram bullistas. Todos os três ganharam dinheiro no caminho, e os três perderam dinheiro no caminho para baixo.

Mas, no final, apenas um comerciante acabou cheirando como uma rosa: o conservador Calvin com um ganho líquido, mesmo quando sua vitória era de apenas 50%.

Comerciantes, pense nisso: nós compramos seguros para tudo o resto, don & # 8217; t nós?

Compramos seguros para o nosso carro.

Compramos seguros para a nossa casa.

Seguro para a nossa saúde & # 8230; e se tivermos família, compramos um seguro para nossa própria VIDA.

Mas quando se trata do mercado de ações, gostamos de jogar rápido e solto.

Uau. Você dirigiria sem seguro? Woudja possui uma casa & # 8230; seu, ou um & # 8220; renda & # 8221; Propriedade de aluguel & # 8230; sem seguro? Claro que não!

Mas quando se trata de negociação, todos pensam que conhecem o futuro. Sua casa não conseguiu queimar. Você nunca entraria em um naufrágio & # 8230;

Hmm. Ou talvez faça sentido fazer um segundo, muito bom olhar para o que? # Hedge & # 8221; é verdade que deveria fazer? No exemplo acima, os comerciantes ganharam dinheiro em bons mercados e perderam isso. Mas o homem casado é o único que manteve o suficiente de seus ganhos para importar.

Quando esse mercado alcista terminará? Eu não sei. Mais importante, tampouco VOCÊ 😉 Mas uma coisa é certa: novamente, como antes, serei vindicado.

O & # 8220; Champion of Married Puts & # 8221; insiste para que você aprenda a se proteger a seu favor, NÃO contra. Quem foi claramente o patsy no jogo acima? Por que, foi o Bullish Bob, o vendedor de put. Eu era mesmo generoso o suficiente para dar-lhe o spread # 8230; Em vez de vender por US $ 4,90, dei-lhe todos os $ 5,00 que o conservador Calvin pagou.

Ok, comerciantes! Você entendeu. Mais uma vez, a estratégia de colocar casados ​​é a melhor maneira de isolar suas ações contra perdas. Na próxima publicação, falo sobre como usar jogadas a curto prazo para reduzir sua base de custos e BULLETPROOF um stock & # 8230; mas isso é para outro dia.

Didja & # 8220; como & # 8221; esta postagem? Adoro? Ou sou a sua nova pessoa favorita para odiar? De qualquer maneira, soa abaixo. O único quarto para dez comentários.

Kurt Frankenberg aka & # 8220; The Champion of Married Puts & # 8221;

Primeiramente melhor do que as chamadas cobertas: & # 8220; Money Net & # 8221; Part Deux e # 8230;

Tempo de Leitura: 3 minutos.

Comentários: ENABLED, Limited to Twenty.

Bom dia, comerciantes!

Ok, então eu estava olhando para uma variação do Método de Renda de RiscoActive Trading # 5, & # 8220; Money Net & # 8221; estratégia e teve um pouco de epifão e # 8230;

Foi um pouco assim: "Ok, então eu posso pensar em uma série de casos em que eu gostaria de fazer isso, mas posso pensar em qualquer circunstância em que eu não desejei fazer isso ? & # 8221;

Esta negociação resolve a máquina de classificação de chamadas cobertas.

O que essa metodologia resolve para mim é os problemas consistentes que eu negociei Chamadas cobertas, colocações nuas (Cash Secured Puts) e Diagonal Calendar Spreads: o aspecto da máquina de classificação. Tenha sucesso em 8 de 10 transações, ou 80% de suas posições ganhando cerca de 3% em cada uma, e tem uma posição que cai através de uma ordem de parada para uma perda de 25% realizada. Direito 80% do tempo, ainda perdiendo dinheiro, de volta ao quadrado. Isso, para mim, não é como aumentar o seu portfólio ou o valor da sua conta.

Ao longo dos anos, falei com muitos clientes de chamadas cobertas que dizem: "Não importa qual seja sua linha de fundo, desde que você possa continuar vendendo premium e ganhando 3% por mês do que você tem, você vai faça tudo bem. & # 8221;

Eu não concordo com isso.

Mude seu pensamento, mude sua negociação.

Bem, isso aconteceu de novo: eu fui e desviei uma das primeiras lições no The Blueprint e agora voltei a sua verdade. Isso acontece com todos nós, não é; Você sabe algo que funciona e, no entanto, você se afasta do que funciona, procurando algo melhor para substituí-lo.

Muitas vezes, você ouve o ditado & # 8220; Pratique o que você prega & # 8221 ;. No meu caso, o que eu preguei e me peguei NÃO praticando recentemente é o uso de afirmações para instruir e programar minha mente para melhores trades.

Eu sei eu sei! Alguns de vocês, lá fora, podem estar rolando seus olhos e # 8230; como eu tenho # 8230; na ideia de "pensamento positivo" # 8221 ;, # 8220; new agey # 8221 ;, uma ideia um tanto psicopata de repetir frases para uma pessoa em um esforço de forma alguma centrada no universo.

Bem, acho que também é bobo. Tão bobo que muitas vezes ignoro o seu poder e eficácia. Agora, não me entenda errado e # 8230; Eu sei melhor do que pensar que, repetindo frases repetidamente para mim, que eu realmente posso fazer o preço do estoque subir ou descer. Continue lendo & rarr;

Long Calls vs. Married Puts & # 8211; Taxa de juros livre de risco.

P: Durante o curso de seus seminários, você fala sobre a taxa de retorno livre de risco # 8221; e seu impacto nas opções ao compará-las ao estoque, chamadas longas e casadas coloca # 8230, você poderia me ajudar a entender como a taxa de retorno livre de risco & # 8220 afeta a comparação?

A: Deixe-se dar uma olhada em uma comparação entre a chamada de janeiro de 2012 de janeiro e janeiro de 2012 $ 60 casados.

A chamada de US $ 60 é negociada em US $ 6,00 X $ 6,50. Você provavelmente poderia obter & # 8216; na propagação & # 8217; com uma ordem de limite, mas você provavelmente não ganhou $ 6,00 e # 8230; talvez mais como US $ 6,20 ou US $ 6,30. Comigo até agora?